| Titre : | Mixed Fractional Brownian Motion And Its Properties |
| Auteurs : | Mokhtaria Boutlilis, Directeur de thèse ; Hennoune Mohamed Nadir, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | saida [algerie] : Université dr Moulay Tahar, 2024 |
| Format : | 64 p. / 27 cm. |
| Accompagnement : | cd |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Mixed Fractional ; Brownian |
| Résumé : |
Cette thèse étudie les propriétés et les applications du mouvement Brownien frac-
tionnaire mixte (mfBm), un modèle stochastique hybride qui incorpore des éléments à la fois du mouvement Brownien (BM) et du mouvement Brownien fractionnel (fBm). La première section de cette étude examine le mfBm et souligne à quel point il est précieux dans les situations nécessitant une modélisation stochastique compliquée avec diérentes échelles de mémoire et de dépendance, car il peut capturer les dépendances à court et à long terme. Grâce à des simulations, l'utilité de mfBm est illustrée en contrastant sa précision et sa robustesse de prédiction avec celles du mouvement Brownien géométrique (GBM). Ces simulations démontrent l'amélioration de la robustesse et de la précision des mfBm dans la modélisation nancière, un domaine où une modélisation précise des processus stochastiques est cruciale. L'objectif de cette thèse est de présenter la pertinence théorique et les applications pratiques de la mfBm an d'améliorer la compréhension du domaine. Il fait avancer le su- jet des processus stochastiques et de leurs applications dans divers contextes scientiques et nanciers avec une analyse approfondie et des démonstrations utiles. |
| Note de contenu : |
1 Generality on Fractional Brownian Motion
2 Mixed Fractional Brownian Motion and its Properties 3 Application examples and simulation of Mixed Fractional Brownian Mo- |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
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