| Titre : | Sur un processus autorégressif à coefficient aléatoire |
| Auteurs : | Berrekia Razika, Auteur ; Mokhtar Fatiha, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte manuscrit |
| Editeur : | Université de Saida - Dr Moulay Tahar. Faculté des Sciences. Département de Mathématiques., 2017/2018 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | BUC-M 008376 |
| Catégories : |
Master Mathématiques:Analyse stochastique, statistique des processus et applications (ASSPA) |
| Mots-clés: | Processus stationnaire, processus autorégressif réel (AR), pro- cessus autorégressif à coefficient aléatoire (RCA), estimation, prévision Stationary process, real autoregressive process (AR), random coefficient autoregressive process (RCA), estimation, forecasting |
| Résumé : |
Ce mémoire est dévolue à l’étude de certaines propriétés du processus
autorégressif à coefficients aléatoires. Ce dernier qualifie comunément une suite (Xt)t∈Z entièrement décrité par ses valeurs passées multipliées par des coefficients aléatoire et perturbé par un bruit blanc. Nous traitons quelques problématiques de l’étude de tel processus : stationnarité, estimation et pré- vision. On termine ce travail par des simulations réalisés par le langage R. Title : On random coefficient autoregressive process. Abstract This thesis is dedicated to the study of some properties of random autoregressive process. The latter comunetarily qualifies a sequence (Xt)t∈Z entirely decremented by its past values multiplied by random coefficients and perturbed by a white noise. We deal with some problems of the study of such process : stationarity, estimation and forecasting. We finish this work by si- mulations realized by R language |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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| aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
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