| Titre : | STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS AND STOCHASTIC FLOWS OF DIFFEOMORPHISMS |
| Auteurs : | Ould ouali Sofiane, Auteur ; Benziadi Fatima, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte manuscrit |
| Editeur : | Université de Saida - Dr Moulay Tahar. Faculté des Sciences. Département de Mathématiques., 2017/2018 |
| Format : | 57ص |
| Accompagnement : | CD |
| Langues: | Anglais |
| Index. décimale : | BUC-M 008402 |
| Catégories : | |
| Note de contenu : |
Contents
Introduction 5 1 Stochastic calculus for continuous semi-martingales 7 1.1 Preliminaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2 Quadratic variations of continuous semi-martingales . . . . . . . . . . 10 1.3 Continuity of quadratic variations in Mc and Mloc c . . . . . . . . . . . 12 1.4 Joint quadratic variations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.5 Stochastic integrals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.6 Stochastic integrals of vector valued processes . . . . . . . . . . . . . 18 1.7 Regularity of integrals with respect to parameters . . . . . . . . . . . 20 1.8 Itô’s formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.9 Brownian motion and stochastic intagrals . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1.10 Kolmogorov’s theorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2 Stochastic differential equations and stochastic flows of homeomor- phisms 29 2.1 Stochastic differential equation with Lipschitz continuous coefficients 29 2.2 Continuity of the solution with respect to the initial data . . . . . . . 33 2.3 Smoothness of the solution with respect to the initial data . . . . . . 39 2.4 Stochastic flow of homeomorphisms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Conclusion 51 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
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