| Titre : | Sur La Théorie des Temps Locaux et leur Applications |
| Auteurs : | Dellaoui Abla, Auteur ; Kandouci Abd El Djebbar, Auteur |
| Type de document : | texte manuscrit |
| Editeur : | Université de Saida - Dr Moulay Tahar. Faculté des Sciences. Département de Mathématiques., 2019/2020 |
| Format : | 37ض |
| Accompagnement : | CD |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | BUC-M 008444 |
| Catégories : |
Master Mathématiques Spécialité: Analyse stochastique, statistique des processus et applications |
| Note de contenu : |
Table des matières
1 Quelques généralités sur les calculs stochastiques 6 1.1 Mouvement brownien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.1.1 Processus stochastiques en temps continu . . . . . . . . . . . . 6 1.1.2 Définition du mouvement brownien (M.B.) . . . . . . . . . . . 7 1.2 Intégrale par rapport au MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.3 Formule d’Itô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 Quelques généralitités sur les temps locaux 11 2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.2 Première généralisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.3 Deuxième généralisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.4 Définition et premières propriétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.5 Formule de Meyer-Itô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.5.1 Pour les semimartingales continues . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.5.2 Cas général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.5.3 Propriétés du temps local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.6 Quelques Théorèmes principaux sur les temps locaux . . . . . . . . . 18 2.7 Continuité des temps locaux et Formule d’Itô généralisé : . . . . . . 20 2.8 Approximations des temps locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3 Quelques applications sur les EDSs 30 3.1 Le temps local du mouvement brownien linéaire . . . . . . . . . . . . 30 3.2 La loi Kallianpur-Robbins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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| aucun exemplaire |
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